Shubham Agarwal
市场继续出现负面惊喜,这打击了散户投资者的情绪。Nifty反弹至10,600,但在本周末结束时放弃上涨,收盘持平。
由于PSU银行股大幅下跌,BankNifty仍然是众人瞩目的焦点。Nifty银行的表现不及Nifty,每周损失1.23%。
关一周的期权数据出现了收窄,这是因为看涨期权写作者活跃在10500和10600行使价,最高见于10600,OI为520万股。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”最高看跌期权积累量为10500行使价,持仓量约为550万股。10500罢工仍然是Nifty的关键枢纽,因为仍然有接近1.02千万的位置。
在一周的最后一天,10,500股80万股PE的急剧下跌引发了该指数的下跌压力,因为卖出期权的投资者失去了信心。
PCR OI降至1.07进一步证明了市场参与者的紧张情绪。10500的执行式PCR也从早期的2.5下降到1.18,表明买权人的侵略和看跌人的恐慌。
下一个重要支撑位在10,500以下,位于10,000,OI为460万股。
外国机构继续持有空头头寸,使其一周的指数期权活动保持沉默。
另一头的客户增加了10.9万亿合约,增加了空头的赌注。数据表明,FII和客户对该市场有负面偏见。
Nifty银行的连续倒闭大大挫伤了人们的情绪。该指数在2月到期时下跌了近8%,完全抹去了1月到期的收益。
期权数据表示最高的看涨期权写作为25500行权,OI为58万股,而最高的看跌期权累积为25000行权,OI为760万股。
在看跌底色下,不排除进一步下跌的可能。因此,在Nifty银行中建议使用低风险对冲策略Long Put Condor。
在这种策略下,交易者需要购买BankNifty February系列25100 PE 1手,出售24900 PE 1手,出售24800 PE 1手,以及购买24600 PE 1手。Put Condor Spread帮助以较低的成本参与高收益交易。
被完全套期保值的人可以一直持仓直到到期,以缓冲市场中任何进一步的不利走势。同样,由于对冲贸易,波动率的上升或下降不会对策略产生重大影响。
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